Yo voto por la soldadura con las consabidas precauciones.
Para extraer tornillos con la cabeza rota, o que se han roto en el interior del agujero muy bién. Pero si están fuertemente clavados, a mi se me han roto ya algunos (claro que eran chinos

). Hay que tener en cuenta que la medida del macho extractor es inferior al grueso del tornillo, por lo tanto más débil.
Una explicación gráfica que en vez de utilizar una llave portamachos de roscar, utiliza un destornillador de impacto. (observese que para extraerlo simpre se gira a izquierdas -flecha roja-):
