Lo de
alta mar estando a unas pocas millas de la costa,

Los bichitos que hay en el agua suelen salir corriendo, otra cosa es ver un grupo de delfines , calderones o pilotos y tirarse a nadar en medio, es muy mala idea porque son animales salvajes y lo normal es que reaccionan como tales, defender al grupo de los intrusos, particularmente a las crías.
Otra cosa es cuando se trata de grupos que se han acostumbrado a los humanos por medio de comida, etc.
Yo suelo bañarme sin problemas y en mi zona he visto de todo, desde tiburones de varios tipos, bancos de atunes enormes, de Dorados, delfines, ballenas piloto y hasta algún roncual común de un tamaño espectacular en dos ocasiones.
Además de los "simpáticos peces luna, que también llegan a tamaños serios.
Nunca me ha pasado nada, ni he tenido la sensación de que estuviera en peligro, excepto una vez en aguas de Benidorm donde un colega y yo fuimos rodeados por al menos 15 tiburones que lo único que pretendían era quitarnos dos peces Limón enormes que habíamos cazado en apnea, simplemente soltamos uno y se olvidaron de nosotros.