Puede ser por varias causas: Se ha corrompido después de bajarlo, durante la bajada o ya estaba mal antes, o es un virus... y mas cosas.
Comprueba que su tamaño no sea cero y que no sea una parte de un conjunto de ficheros que han de descomprimirse juntos.
En el programa Winrar viene una opción "reparar Archivos dañados", también abre archivos zip, además de rar y otros.
No recuerdo si en el Winzip hay alguna opción.
Mirate la ayuda de tu programa descompresor.
Y si no no te queda más que intentar bajarlo otra vez si es que es de la red.
