[Egis]

A ver...
En principio deberías indicar que operativo usas y de que hardware dispones.

Lo mejorcito es trabajar vía hardware en la medida de lo posible con un cortafuego desde el "bridge" que dispone el "router" (si es que tiene alguno). De esa forma el que filtra los paquetes es el router mismo lo cual es especialmente bueno porque sólo hace falta configurar éste para que todos los dispositivos de la red interna (LAN) que se conecten por él quedan protegidas y además el que hace el trabajo es el router (lo cual descarga el trabajo a las PCs)

Si tienes Windows y quieres instalar un firewall por soft lo usual es el ZoneAlarm. Es fácil de instalar (Pero casi imposible de desinstalar del todo), funciona bien y es rápido.

Si tienes LINUX sólo hay que configurar las IPTables pero para eso hay que conocer bastante.