Para eliminar el aire debes poner el motor en marcha con el retorno desconectado y esperar (unos segundos) a que salga líquido.

Un consejo: desconecta el retorno y ponle una llave de paso de bola. Así, en cuanto sale líquido la cierras y ya lo tienes purgado además de evitarte un derrame (pon la salida en una botella para que el poco líquido que sale antes de cerrarla no te moje el alternador o cualquier otra cosa).