Escribiendo en el Google +firewall +freeware aparecen más de dos millones de entradas.
Te copio un par de ellas:
http://softbull.com/personal-firewall-freeware.html
http://www.infospyware.com/Firewall/
El Zone Alarm lo tuve instalado un tiempo. Es bueno, pero un poco pesado hasta que autorizas todo lo que tienes que autorizar.
Espero que te sirva de ayuda.