Acabo de instalar el zyGrib en el windows vista de mi mujer.
Al principio me decía lo mismo que a ti, preguntaba que con que programa debía abrirlo. Resulta que no había ningún programa de descompresión de archivos.
He instalado el winrar, he ejecutado el archivo, se ha descomprimido normalmente, después hay que buscar el archivo zyGrib.exe en los archivos descomprimidos, ejecutas el zyGrib.exe y se instala solo.
También lo he intentado con el winzip con el mismo resultado.
Espero haberte ayudado.
Si no tienes programas de descompresión aquí te tejo un par de enlaces, yo particularmente prefiero winrar, pero para gustos los colores.
http://www.winrar.es/descargas
http://www.winzip.com/es/downwz.htm